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サンプルではユーザフォーム上のボタンからInternet Explorer（IE)を起動し、以後の移動先URL、タイトル、及びURLへのリンクをあらかじめ準備しておいたワークシートへ書き出します。リンク集を作る際などは、IE終了後、書き出しリンクを見直して、WEBページで保存するか、ハイパーリンク部分をFonrtPageなどのホームページ作成ソフトにコピー＆ペーストするとよいでしょう。

（前提）・Intenet Explorer 4.0以上
　・シート名”LINK　”のワークシート（書き出し用）
　・ユーザフォーム1つと、フォーム上にコマンドボタン２つ
　・"Microsoft Internet Controls"の参照設定
　　（Visula Basic Editorのメニューから”ツール”−”参照設定”

（サンプル　-　フォームモジュール）

Private WithEvents ObjIE As InternetExplorer 'IEのイベント取得用

'===コマンドボタン１−（IE起動用）===
Private Sub CommandButton1_Click()
'InternetExplorer起動
Set ObjIE = New InternetExplorer
ObjIE.Visible = True
ObjIE.Navigate "http://MOUG.net"  '←適宜変更
End Sub

'===コマンドボタン２−（IE終了用）===
Private Sub CommandButton2_Click()
'終了
If ObjIE Is Nothing Then Exit Sub
ObjIE.Quit
Set ObjIE = Nothing
End Sub

' ===ページ読み込み完了時のイベント===
Private Sub ObjIE_DocumentComplete(ByVal pDisp As Object, URL As Variant)
If ObjIE Is Nothing Then Exit Sub

Dim Cnt As Long '行カウンタ

With Sheets("LINK")
    '入力最終行取得（シート最終行から上方向へ）
    Cnt = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    'LocationURLが前の行と重複していなければ書き込み
    If ObjIE.LocationURL <> .Cells(Cnt, 2).Value Then
    .Cells(Cnt + 1, 1).Value = ObjIE.LocationName 'タイトル
    .Cells(Cnt + 1, 2).Value = ObjIE.LocationURL 'URL
    .Hyperlinks.Add anchor:=.Cells(Cnt + 1, 3), Address:=ObjIE.LocationURL, _
        TextToDisplay:=ObjIE.LocationName 'TextToDisplay引数はXL2000のみ
    End If
    
End With

End Sub

'===フォーム初期化イベント===
Private Sub UserForm_Initialize()
'”リンク”シートに項目設定
Sheets("LINK").Range("A1:C1").Value = Array("Name", "URL", "Link")
'フォーム上のボタン名変更
Me.CommandButton1.Caption = "IE起動"
Me.CommandButton2.Caption = "IE終了"
End Sub

※強制的に新しいWindowが開かれるのをキャンセルするには・・・
　NewWindow2イベントを使用します。

Private Sub ObjIE_NewWindow2(ppDisp As Object, Cancel As Boolean)
Cancel = True
End Sub

※リンクの書き込みをタイトル変更時に行いたいときは Private Sub オブジェクト変数名_TitleChange(ByVal Text As String)を用います。

その他さまざまなイベントがありますので、VBEのイベント名ボックスからご確認ください。