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ワークシート上のリストにオートフィルタを設定するには次のようにします。
ここでは、セル範囲A1:C10にリストが入力されているとします。

Sub Sample1()
　　Range("A1").CurrentRegion.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="田中"
End Sub　　　

上のコードは、オートフィルタ矢印を表示すると同時にB列を"田中"で絞り込みました。
オートフィルタは、ワークシート上で1つしか作成できません。
リストの範囲はExcelが自動的に判断しますので、次のようにリスト内の任意の単一セルを指定するだけでも、オートフィルタを設定できます。

Sub Sample2()
　　Range("A1").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="田中"
End Sub　　　

オートフィルタを解除するには、もう一度AutoFilterメソッドを実行します。

Sub Sample3()
　　Range("A1").AutoFilter
End Sub　　　

AutoFilterメソッドは、オートフィルタのオン/オフを切り替える働きをします。

さて、オートフィルタをオンにしただけの状態と、オートフィルタを使って何らかの絞り込みを行っている状態を区別するには、どうしたらいいでしょう。

ワークシートのAutoFilterプロパティは、そのシート内でオートフィルタが設定されているかどうかを表すプロパティです。
オートフィルタが設定されていないとNothingを返します。

Sub Sample4()
　　Dim myRange As AutoFilter
　　Set myRange = ActiveSheet.AutoFilter
　　If Not myRange Is Nothing Then
　　　　MsgBox "設定されています"
　　Else
　　　　MsgBox "設定されていません"
　　End If
End Sub　　　

オートフィルタが設定されているとAutoFilterオブジェクトを返しますので次のように判定することも可能です。

Sub Sample4()
　　Dim myRange As AutoFilter
　　Set myRange = ActiveSheet.AutoFilter
　　If TypeName(myRange) = "AutoFilter" Then
　　　　MsgBox "設定されています"
　　Else
　　　　MsgBox "設定されていません"
　　End If
End Sub　　　

あるいは、もっと簡単に、ワークシートのAutoFilterModeプロパティを調べる手もあります。
こちらは、オートフィルタが設定されているとTrueを返します。

Sub Sample4()
　　If ActiveSheet.AutoFilterMode Then
　　　　MsgBox "設定されています"
　　Else
　　　　MsgBox "設定されていません"
　　End If
End Sub　　　

いずれにしても、Sample4の判定は「オートフィルタが設定されているか」が分かるだけで、そのオートフィルタで「絞り込まれているか」は不明です。

オートフィルタ矢印が表示されているだけでなく、実際に何らかの絞り込みが行われているかどうかは、次のように判定します。
AutoFilterオブジェクトのFilterModeプロパティは、オートフィルタが絞り込まれているときにTrueを返します。

Sub Sample5()
　　If ActiveSheet.AutoFilterMode Then
　　　　If ActiveSheet.AutoFilter.FilterMode Then
　　　　　　MsgBox "絞り込まれています"
　　　　Else
　　　　　　MsgBox "絞り込まれていません"
　　　　End If
　　End If
End Sub　　　

便利なFilterModeプロパティですが、残念ながらこのプロパティはExcel 2007で追加された新しいプロパティです。
Excel 2003以前のバージョンでは使用できません。

Excel 2003以前のバージョンで「絞り込まれているか」を判定するには、各列ごとの状態を調べなければなりません。
リスト内で、オートフィルタ矢印が表示されている各列は、Filterオブジェクトとして操作できます。

Sub Sample6()
　　Dim n As Long
　　If ActiveSheet.AutoFilterMode Then
　　　　n = ActiveSheet.AutoFilter.Filters.Count
　　　　MsgBox n & "列のフィルタがあります"
　　End If
End Sub　　　

各Filterオブジェクト(各列)で、絞り込みが行われているかどうかは、FilterオブジェクトのOnプロパティで判定できます。

Sub Sample7()
　　Dim i As Long
　　If ActiveSheet.AutoFilterMode Then
　　　　For i = 1 To ActiveSheet.AutoFilter.Filters.Count
　　　　　　If ActiveSheet.AutoFilter.Filters(i).On Then
　　　　　　　MsgBox i & "列目で絞り込まれています"
　　　　　　End If
　　　　Next i
　　End If
End Sub
列の位置は取得できましたが、できればタイトルも知りたいところです。
しかし、Filterオブジェクトには、タイトルを返すプロパティがありません。
今回の例では、セル範囲A1:C10にリストを作っていますので、2列目がB列と分かりますが、いつもセルA1からリストが存在するとは限りません。
ちょっと面倒ですが、絞り込まれている列のタイトルは、次のようにして調べます。

Sub Sample8()
　　Dim i As Long, Title As String
　　If ActiveSheet.AutoFilterMode Then
　　　　For i = 1 To ActiveSheet.AutoFilter.Filters.Count
　　　　　　If ActiveSheet.AutoFilter.Filters(i).On Then
　　　　　　　　Title = ActiveSheet.AutoFilter.Range.Cells(1, i)
　　　　　　　　MsgBox Title & " 列で絞り込まれています"
　　　　　　End If
　　　　Next i
　　End If
End Sub
● 補足 ●
どんな条件で絞り込まれているかは、Criteria1プロパティやOperatorプロパティで分かります。