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UserForm上ので複数列表示のListBoxなら選択後も、複数列表示されたままですが、
ComboBoxではどれか1つの列しか表示できないのでしようか？
UserFormの大きさをできるだけ小さくして使いたいので、ComboBoxを使用しようしたいのです。
無理なら諦めます。

列の最後に、データを連結した項目を持っておき、
・Comboboxの幅を調整して、取得前はそれが隠れる程度にしておき、
・選択後は、そのダミー列を表示する
としたら、どうでしょうか。少し不細工ですか？
 
即効テクニック「コンボボックスのリストを複数列表示する」
https://www.moug.net/tech/exvba/0090021.html
を下敷きにして、こんな風にしてみました。
 

Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim myArray() As Variant
    Dim i As Long
    
    ReDim myArray(9, 2)         '■変更
    For i = 1 To 10
        '1列めの項目
        myArray(i - 1, 0) = i
        '2列め項目
        myArray(i - 1, 1) = "データ" & i
        '■追加
        myArray(i - 1, 2) = myArray(i - 1, 0) & vbTab & myArray(i - 1, 1)
        
    Next i
    
    With ComboBox1
        .ColumnCount = 3    '表示列数の設定             ■変更
        .TextColumn = 3     '表示列の設定               ■変更
        .BoundColumn = 2    '値として取得する列の設定   ■変更
        .List() = myArray() 'リスト項目の設定
    End With
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
    MsgBox "Textプロパティ : " & ComboBox1.Text & vbCrLf & _
           "Valueプロパティ: " & ComboBox1.Value
End Sub

ComboBoxは、２つの要素から構成されていいます。
  
１つは、選択した「値」を表示するボックス
もう一つは、ドロップダウンリスト
ドロップダウンリストには、複数列格納できます。
  
ドロップダウンリストは、選択する時だけ表示することができる（複数列表示でいる）から、
必要なだけ横幅を指定可能です。
選択後は、ドロップダウンリストは消えたしまいます。
  
選択時だけ、目視でくきればよい・・・という時には有効です。

ご希望は、「選択後も複数列表示」ですよね？
  
私のレスは、無視してください。
 
横方法は制限があるが、縦方向は、いかがでしょうか？
若し、縦方向ならば、ということでしたら、
すぐ下にラベルを配置して、選択時にラベルへ代入することができます。
 

simpleさんのアイデアを拝借して、少し改良してみました。
 

Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim myArray() As Variant
    Dim i As Long
    
    ReDim myArray(9, 2)         '■変更
    For i = 1 To 10
        '1列めの項目
        myArray(i - 1, 0) = i
        '2列め項目
        myArray(i - 1, 1) = "データ" & i
        '■追加
        myArray(i - 1, 2) = myArray(i - 1, 0) & vbTab & myArray(i - 1, 1)
    Next i
    
   With ComboBox1
        .ColumnCount = 3    '表示列数の設定             ■変更
        .TextColumn = 3     '表示列の設定               ■変更
        .BoundColumn = 2    '値として取得する列の設定   ■変更
        .List() = myArray() 'リスト項目の設定
        .ColumnWidths = "60;60;0" '各列幅を設定、3列目は非表示■追加
        .Width = 120              'コンボボックスの幅を設定   ■追加
    End With
End Sub

話が戻るようで。申し訳ありませんが、
 
複数列表示したい・・＝複数列みたい
という、テクニック面から問題解決を図るのではなく、
★複数列表示がなぜ必要なのか？
という観点で考えてみましょう。
 
目的から考えると、良い案がでてくる可能性もあると思います。

hatenaさん、ありがとうございました。おかげさまで幼稚な案が一人前の案になりました。
なかなか回答コメントが無いのが残念です。

simpleさん、WinArrowさん、hatenaさん　ありがとうごじました。
 
返事が遅くなり申し訳ございません。
質問を上げた日にインフルエンザに罹っていたようで、
体調不良で暫く寝るねこんでおりました。今日やっとPCに向かう気になりました。
 
simpleさん→hatenaさん　のコードを試してみました。
これで私の希望はかないました。
 
でも提供頂いたコードで何故選択後の２列表できているのか
ハテナ？理屈がいまいち理解できません。
 

�@      �A-----    �B--------------
1       データ1     1(タブ) データ1

�@      �A----- 
1       データ1 

�B--------------
1(タブ) データ1

simpleさんから、詳しい説明がありましたが、
   
追加しておきたいことがあります。
   
Comboboxのプロパティーと、プログラム内で使用について
   
Value ： .Boundcolumnで設定した列です。
Text ： .TextColumn で設定した列です。
これ以外の列を使用（参照）する場合は、List(Listidex,n)を使用することになります。
   
今回の場合、「TextColumn=3」と指定しているので、
Textには、「1(タブ) データ1」のように入っています。
「データ1」部分を使用（参照）する場合は、
List(Listindex, 1)を使う方法、(推奨）
又は、
「1(タブ) データ1」を分解して取り出す方法
が考えられます。
  
なお、３列目の文字列結合に「Tab」ではなく、特定文字列（スペースでもよい）を使用することも可能です、
表示幅を小さくすることができます、

simpleさん、WinArrowさん、hatenaさん　ありがとうごじました。
解説もありがとうございました。
 
頂いたコードや解説で、同様な表示をするヒントを思いつきました。
ColumnCount = 2
TextColumn = 2
BoundColumn =1
ColumnWidths = "0,60"
で,1列目は列番号の記号、2列めは　別のColum表示していたのを　
列記号+space+列のタイトル(1行目)で表紙させれば目的が果たせました。