まず、
開いたときにTextBoxにフォーカスがあるようにしたいという点については、既にはぶさんから回答があるように
Me.TextBox.TabIndex = 0
とすればいいでしょう。
あるいは、TextBoxのプロパティで TabIndex に 0 を設定しておけばいいでしょう。
希望の動作としては、TextBoxでフォーカスがある状態で↓↑キーでリストボックスの選択を変更したいということなのでリストボックスにフォーカスが移動する必要がないといえるので、
Me.ListBox1.TabStop = False
としてタブキーでの移動ができないようにした方がいいかもしれません。もちろんプロパティで TabStop を False にしてもいいでしょう。
つぎに、
｢↓キーと↑キーでは動きが違う？｣の質問が閉じているので、こちらで回答させていただきます。
↓キーと↑キーには既定の動作があります。
↑キーは自分の上方にあるコントロールに移動
↓キーは自分の下方にあるコントロールに移動
です。
前回の質問で↓キーでコマンドボタンへ移動するのは、コマンドボタンがテキストボックスの下にあるからでしょう。
↑キーでフォーカスが移動しないのは上になにもコントロールがないからだと思われます。
もし、コマンドボタンをテキストボックスの上に配置したら↑キーで移動してしまうでしょう。
対策としては、↓↑を押したときにそれを無効化します。
具体的には、KeyCode = 0 とすれば何もキーが押されなかったとになります。
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
Select Case KeyCode
Case 38 'Up Arrow
KeyCode = 0
If ListBox1.ListIndex > 0 Then
ListBox1.ListIndex = ListBox1.ListIndex - 1
End If
Case 40 'Down Arrow
KeyCode = 0
If ListBox1.ListIndex < ListBox1.ListCount - 1 Then
ListBox1.ListIndex = ListBox1.ListIndex + 1
End If
End Select
End Sub
