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リストボックスの各項目の選択状況を設定/取得できるSelectedプロパティを使用して、どの項目が選択されているかを取得します。
フォームにリストボックス「ListBox1」コマンドボタン「CommandButton1」を配します。
フォームが開かれる時に発生するイベント「Initialize」に次のマクロを記述します。リストに項目がセットされます。

Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim my_List
    
    my_List = Array("札幌", "東京", "大阪", _
                    "広島", "福岡")
                    
    With ListBox1
        .List = my_List
        .MultiSelect = fmMultiSelectExtended
    End With
    
    CommandButton1.Caption = "実行"
    
End Sub

コマンドボタンがクリックされた時に発生するイベント「Click」に次のマクロを記述します。

Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim i As Integer
    
    For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
        If ListBox1.Selected(i) Then
            MsgBox ListBox1.List(i) & "を選んでます。"
        End If
    Next i

End Sub