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標題を改行させるには、文字列とChr$(13)を組み合わせてCaptionプロパティに設定します。
また、AutoSizeプロパティに真(True)を設定すると、コントロールのサイズはキャプションの文字列の長さに合わせて自動的に調整されます。
サンプルマクロは、フォームに配置されたコマンドボタン「CommandButton1」の標題とサイズ設定を、フォームが開かれる時に発生するイベント「Initialize」で行われるようにしています。

Private Sub UserForm_Initialize()
    CommandButton1.Caption = "コマンド" & Chr$(13) & "の検索"
    CommandButton1.AutoSize = True
End Sub