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既定のダブルクリックの操作の前に、ワークシートがダブルクリックされたときに発生するBeforeDoubleClickイベントを使って、メッセージボックスを表示します。
サンプルマクロでは、ダブルクリックしたときにマウスポインタに最も近いセルが渡される引数「Target」を判断して、メッセージボックスを表示しています。

●サンプル1●
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick _
        (ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean)

    With Target
        If .Column = 1 And .Row >= 1 And .Row <= 10 Then
            If .Value = "" Then
               MsgBox "A列の1〜10行目がクリックされました"
               Cancel = True
            End If
        End If
    End With

End Sub

●サンプル2●
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick _
    (ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean)
    Dim Mytarget

    Set Mytarget = Application.Intersect(Target, Range("A1:A10"))
    
    If Not Mytarget Is Nothing Then
        MsgBox "A列の1〜10行がダブルクリックされました"
        Cancel = True
   End If

End Sub