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複数枚のワークシートを任意に選択するためには、WorksheetsコレクションオブジェクトのSelectメソッドを使用します。
Selectメソッドの引数には、指定したオブジェクトのみを選択する場合、Trueを、既に選択されていたオブジェクトと指定したオブジェクトを選択するには、False を指定します。

次のマクロは、ワークブック上に存在する全てのシートを選択します。

Sub Sheet_AllSelect()

    Dim Flg As Boolean
    Dim S   As Worksheet

    Flg = True
    For Each S In Worksheets
        S.Select (Flg)
        Flg = False               ' シートを追加選択させる
    Next S
    
End Sub